Glossaire

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Le vocabulaire du trading regroupé en huit thèmes, écrit pour être lu en suite ou abordé par curiosité. Chaque définition renvoie aux pages Javlot où le terme apparaît.

Tri
Disposition

Compte et Capital

Les unités de base avec lesquelles votre compte courtier est mesuré.

5 termes

Équité

La valeur en direct de votre compte courtier, en incluant le résultat flottant des positions ouvertes.

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Solde

Le capital disponible sur votre compte courtier, avant le résultat des positions ouvertes.

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Marge

La part de votre équité que le courtier met de côté en garantie d'une position ouverte.

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Effet de Levier

Le rapport entre la taille d'une position et le dépôt exigé par votre courtier pour l'ouvrir.

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Taille de Lot

L'unité dans laquelle un ordre forex est mesuré. Un lot standard vaut 100 000 unités de la devise de base.

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Marchés et Instruments

Les classes d'actifs qu'une stratégie peut trader, et ce qui fait bouger chacune.

7 termes

Or (XAUUSD)

L'or coté contre le dollar, XAUUSD : un marché profond et liquide, ouvert presque en continu, qui bouge avec les taux, le dollar et la peur.

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Argent (XAGUSD)

L'argent coté contre le dollar, XAGUSD : le petit frère de l'or, plus volatil, tiré par l'industrie autant que par les investisseurs.

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Forex

Les paires de devises comme EURUSD ou GBPJPY : le marché le plus grand et le plus liquide au monde, ouvert en continu cinq jours sur sept.

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Crypto

Bitcoin, Ether et autres crypto-actifs, tradés comme des contrats sur le compte courtier : cotés à toute heure, tous les jours, et bien plus volatils que les devises.

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Indices

Les indices boursiers comme le S&P 500, le Nasdaq 100 ou le DAX, tradés comme un seul contrat qui suit tout un marché.

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Énergie

Le pétrole brut et le gaz naturel, tradés comme des contrats sur le compte : des prix tirés par l'OPEP, les stocks, la météo et la géopolitique.

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Multi-actifs

Une stratégie dont l'historique couvre plusieurs classes d'actifs : métaux et devises, ou indices et crypto, dans le même book.

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Mécanique des Ordres

Comment les ordres sont placés, valorisés et exécutés sur un compte courtier.

11 termes

Pip

Le plus petit cran de prix sur une paire de devises, en général la quatrième décimale.

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Spread

L'écart entre le prix vendeur et le prix acheteur d'un instrument, payé implicitement à chaque entrée.

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Type d'Ordre

L'instruction envoyée au courtier qui lui dit comment et quand exécuter un ordre.

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Ordre Limite

Un ordre en attente qui s'exécute uniquement au prix demandé ou mieux, jamais pire.

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Ordre au Marché

Un ordre qui s'exécute immédiatement au meilleur prix disponible chez le courtier.

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Stop Loss

Un ordre de sortie qui clôture une position perdante dès qu'un niveau de prix est atteint.

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Take Profit

Un ordre de sortie qui clôture une position gagnante dès qu'un niveau de prix est atteint.

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Slippage

L'écart entre le prix demandé pour un ordre et le prix réellement obtenu chez le courtier.

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Point de base (bps)

Un écart de prix exprimé en fraction du prix, pour qu'une même qualité d'exécution se lise pareil sur tous les instruments.

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Exécution

La façon dont le courtier transforme un ordre en exécution : vitesse, routage et prix réellement obtenu.

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Position

Une entrée tenue sur le compte courtier, avec une direction, une taille et un résultat flottant.

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Gestion du Risque

Les termes qui décrivent ce que vous pouvez perdre et comment vous le limitez.

5 termes

Profil de risque

L'échelle Javlot en quatre niveaux, de prudent à extrême, qui décrit ce qu'une stratégie accepte de perdre pour faire ses gains.

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Drawdown

La baisse de l'équité entre un sommet et le creux qui suit, exprimée en pourcentage du sommet.

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Ratio Risque-Rendement

Le rapport entre la perte potentielle et le gain potentiel d'une position, fixé par le stop loss et le take profit.

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Dimensionnement de Position

La règle qui fixe la taille d'une position en fonction de l'équité et du risque par position.

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Risque par Trade

La fraction de l'équité qu'une seule position peut perdre si son stop loss est touché.

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Indicateurs de Performance

Les chiffres utilisés pour décrire une stratégie après coup.

11 termes

Profit

Le gain ou la perte d'une position clôturée, une fois retirés les spreads, commissions et swaps.

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Profit Total

La somme des résultats de toutes les positions clôturées sur une période, gagnantes et perdantes confondues.

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Gains

La somme des positions gagnantes sur une période, avant déduction des positions perdantes.

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Perte

La perte réalisée d'une position clôturée, ou la somme de toutes les positions perdantes sur une période.

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Taux de réussite

Le pourcentage de positions clôturées en gain sur une période donnée.

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Facteur de Profit

Gains bruts divisés par pertes brutes sur une période. Au-dessus de 1, le bilan est positif.

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Ratio de Sharpe

Le rendement par unité de volatilité : rendement moyen au-dessus d'un seuil, divisé par l'écart-type de ces rendements.

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Ratio de Sortino

Comme le Sharpe, mais en ne comptant que la volatilité baissière, sans pénaliser les hausses.

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Z-Score

Mesure statistique qui dit si les séries de gains et pertes d'une stratégie sont vraiment aléatoires.

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GHPR (Rendement Géométrique par Période)

Le rendement moyen par position en composé, plus honnête qu'une moyenne arithmétique.

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Espérance de gain

Le résultat moyen attendu par position, calculé à partir du win rate et des tailles moyennes des gains et pertes.

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Styles de Stratégies et Horizons

Comment les algorithmes abordent le marché et sur quel horizon.

11 termes

Ultra-scalping

Le style le plus rapide de la plateforme : des positions ouvertes et fermées en quelques secondes, en volume, où la qualité d'exécution décide du résultat.

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Scalping

Un style à très court terme qui ouvre et ferme des positions en quelques minutes, sur de petits mouvements.

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Day Trading

Un style qui ouvre et ferme les positions dans la même journée, sans exposition de nuit.

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Swing Trading

Un style qui tient les positions sur plusieurs jours à quelques semaines, sur des mouvements à moyen terme.

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Position Trading

Un style à long terme qui tient les positions plusieurs semaines à plusieurs mois, sur des tendances longues.

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Horizon temporel

La durée sur laquelle une stratégie est conçue pour être jugée : des semaines, des mois, ou un an et plus.

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Suivi de tendance

Une approche qui achète ce qui monte et vend ce qui baisse, en restant dans le mouvement jusqu'à inversion.

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Retour à la moyenne

Une approche qui contre les extrêmes, en pariant sur le retour du prix vers sa moyenne après un étirement.

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Breakout

Une approche qui entre dès que le prix franchit un niveau défini, en surfant le mouvement qui suit.

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Grid Trading

Une échelle d'ordres en attente posée à intervalles réguliers, conçue pour capter des oscillations de prix répétées.

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Martingale

Un schéma de dimensionnement qui double la taille après chaque perte, en pariant que le suivant remboursera tout.

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Modèles de Courtage

Comment différents types de courtiers acheminent et tarifient vos ordres.

3 termes

Courtier ECN

Un courtier qui route les ordres clients directement vers un réseau électronique de fournisseurs de liquidité.

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Courtier STP

Un courtier qui transmet les ordres clients à ses fournisseurs de liquidité sans en prendre la contrepartie.

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Teneur de marché

Un courtier qui prend la contrepartie des positions clients en interne, plutôt que de les router à l'externe.

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Vérification

Comment une stratégie est vérifiée avant et après son passage en direct.

2 termes

Suivi en Direct

Une stratégie dont chaque position est enregistrée sur un compte courtier réel à l'instant où elle s'ouvre.

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Backtest

Une simulation qui fait tourner une stratégie sur des données historiques pour voir comment elle aurait performé.

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Pour aller plus loin

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Les entrées du glossaire sont éducatives. Elles décrivent comment un terme est couramment utilisé dans l'investissement forex automatisé, y compris sur la plateforme Javlot. Elles ne constituent ni une recommandation personnalisée, ni une prévision. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.