Le dimensionnement de position répond à une seule question : quelle taille pour cette position ? Le calcul est simple. Prenez votre équité, décidez du pourcentage que vous acceptez de risquer sur cette position précise, puis calez le lot pour que si le stop loss s'exécute exactement, vous perdiez ce montant et rien de plus.
Ce que vous obtenez, c'est de la régularité. Le risque en dollars par position reste à peu près constant, que le compte soit en hausse, en baisse, ou stable. Un lot fixe fait l'inverse. Quand le compte saigne, un lot fixe devient un pari plus gros en relatif. Quand le compte gagne, le même lot devient un pari plus petit en relatif. Les deux ensemble tirent le risque dans la mauvaise direction.
Les algorithmes recalculent la taille à chaque ordre. L'équité a bougé depuis la dernière position ? La taille s'ajuste. La volatilité s'est élargie, donc le stop est plus large cette fois ? La taille rétrécit pour compenser. L'enveloppe de risque reste là où vous l'avez fixée.
Javlot copie la taille de lot calculée par la stratégie sur son compte source, mise à l'échelle de votre équité. Votre compte ne prend pas des paris plus gros ou plus petits que la stratégie elle-même. L'exposition est proportionnelle. Le calcul tient que votre compte soit à 1 000 ou à 100 000.