Le risque par trade, c'est le plafond de ce qu'une seule position peut vous coûter. En général un pourcentage de l'équité. Un pour cent sur un compte à 5 000, c'est une perte pire-cas de 50 si le stop s'exécute proprement.
Ce chiffre est l'entrée sur laquelle tourne le reste du calcul de risque. Le dimensionnement de position le prend, ajoute la distance du stop en pips, et sort une taille de lot. Resserrez ce plafond par position et les lots rapetissent, la courbe d'équité s'adoucit, la croissance ralentit. Élargissez-le et la courbe accélère à la hausse comme à la baisse. L'arbitrage reste celui qu'il a toujours été.
La plupart des stratégies algorithmiques pro se situent entre 0,25 et 2 pour cent de risque par position. Le chiffre exact dépend du nombre de positions ouvertes par mois et du profil de gains. Un scalper haute-fréquence à 0,5 pour cent et un swing basse-fréquence à 1,5 pour cent peuvent porter la même enveloppe de risque mensuelle.
Le risque par trade d'une stratégie Javlot est affiché sur sa page. Par-dessus, votre limite de drawdown au niveau du compte agit comme un plafond dur sur ce qu'une séquence perdante peut coûter, peu importe la qualité de chaque exécution de stop.