Un profil de risque décrit la perte que quelqu'un accepte en échange d'une chance de rendements plus élevés. Les régulateurs l'utilisent à propos des investisseurs : le site investisseurs de la SEC définit la tolérance au risque comme la capacité et la volonté de perdre une partie ou la totalité d'un investissement pour un potentiel de rendement supérieur.
Javlot applique l'idée à la stratégie. Chaque stratégie porte l'un de quatre profils. Prudent veut dire petites positions et stops serrés, conçu pour garder des drawdowns peu profonds au prix de gains plus lents. Modéré équilibre les deux : des gains significatifs, des drawdowns qui restent récupérables. Agressif prend une exposition plus forte par position, des gains plus rapides, et accepte que des drawdowns profonds fassent partie du voyage. Extrême, c'est l'exposition maximale : des gains hors norme sont possibles, perdre l'essentiel du compte aussi.
Le profil est une classification éditoriale, pas un score calculé. Il est défini à partir du risque par position de la stratégie, de ses réglages de risque de base et des drawdowns que son historique a réellement montrés, et il peut évoluer à mesure que l'historique grandit. La couleur de la puce suit l'échelle, du vert au rouge, pour se lire avant le mot.
C'est aussi le premier filtre de la liste des stratégies, exprès. La bonne question avant de s'abonner n'est pas combien une stratégie peut gagner, mais si son pire mois est un mois que vous pourriez traverser. Le profil est là où cette réponse commence ; le chiffre de drawdown à côté est là où elle finit.