Un ordre au marché échange précision contre vitesse. La SEC résume : exécution garantie, prix d'exécution non garanti. L'ordre s'exécutera, et il s'exécutera vite. Le prix exact peut dériver d'un poil de ce qui s'affichait à l'écran au moment du clic. Cette dérive, c'est le slippage, et il joue dans les deux sens.
C'est le type d'ordre des moments où entrer compte plus que le tick. Publications économiques majeures, ouverture de session, sortie rapide quand un setup s'invalide et qu'il faut quitter. Tous les cas où attendre quelques secondes un meilleur prix coûte plus cher que de prendre la position tout de suite.
Les stratégies algorithmiques utilisent les ordres au marché comme le ferait un investisseur discrétionnaire : quand le timing fait le gros du travail. Un signal de continuation de tendance déjà parti. Une cassure qui a lieu maintenant, pas trois pips plus loin. Un stop loss qui vient de se déclencher, et la seule chose qui reste est de l'exécuter.
Javlot route les ordres au marché vers le courtier sans pause ajoutée. L'exécution qui atterrit dans l'historique courtier, c'est l'exécution réelle, slippage compris. Rien n'est retouché pour faire passer une exécution pour plus jolie qu'elle ne l'était. Le chiffre sur la page de stratégie, c'est le chiffre du relevé courtier.