Un backtest est une simulation. Il fait tourner une stratégie sur des données de prix historiques et rapporte ce qui se serait passé. Utile en développement, dangereux comme preuve.
Ce qu'un backtest laisse en général de côté, c'est la partie qui fait mal. Les exécutions réelles ne se font pas toujours au prix affiché sur le graphique. Le slippageSlippageL'écart entre le prix demandé pour un ordre et le prix réellement obtenu chez le courtier.Cliquez sur le mot pour en savoir plus apparaît quand la liquidité s'amincit. Les swaps s'accumulent sur les positions de nuit. Les courtiers refusent des ordres en conditions rapides. Les gaps de week-end perforent les stops loss. Un simulateur peut modéliser une partie de tout ça, mais peu modélisent l'ensemble correctement, et ceux qui essaient produisent des résultats nettement moins séduisants que ceux qui ne le font pas.
Le second mode d'échec, c'est le curve fitting. Faites tourner assez de variantes d'une stratégie sur assez de périodes historiques, et vous finirez par trouver une combinaison qui marchait magnifiquement dans le passé. La combinaison ne vous dit pas que la stratégie est bonne. Elle vous dit qu'avec assez d'essais, n'importe quoi colle au bruit. Ce fit s'évapore dès que la stratégie rencontre un marché qu'elle n'a pas déjà mémorisé.
Javlot traite le backtest comme un outil de développement, jamais comme une preuve de viabilité. Le badge Validé exige au moins 12 mois d'historique courtier en direct, et Javlot Tracker ne compte que les positions réellement exécutées sur un compte réel. Les backtests peuvent rester dans la documentation du fournisseur ; ils n'apparaîtront pas comme allégations publiques de performance sur la plateforme.